Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица

About this course

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией.

What you will learn

• Вычисление ковариации и корреляции двух активов
• Вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов
• Использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов